اندازه بهينه بانک از نظر اقتصادی و بررسی شاخص سلامت مالی : پایان نامه ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی

رشته صنایع یکی از مهمترین زیر شاخه های فنی و مهندسی شامل گرایش های متعددی در مقطع کارشناسی ارشد میباشد . در ادامه به معرفی نمونه پایان نامه ارشد مهندسی صنایع ‘گرایش مهندسی مالی با عنوان : اندازه بانک از نظر اقتصادی و بررسی شاخص سلامت مالی که در 135 صفحه در فرمت قابل ویرایش Word به نگارش در آمده میپردازیم .

چکیده تحقیق اندازه بانک از نظر اقتصادی و بررسی شاخص سلامت مالی :

اين مطالعه از تابع هزينه ترانسلوگ براي برآورد سطوح بهره‌وري هزينه‌ي بانک‌هاي خصوصي در حال کار در ايران استفاده مي‌کند. هم‌چنين اين سطوح بهره‌وري، به منظور فراهم‌نمودن درک جزئي از وضعيت مالي‌شان براي توجيه موقعيت حاضر آن‌ها، تحت شاخص‌هاي کملز تحليل مي‌شوند. نتايج حاصل از يافته هاي تحقيق اين مطالعه با به کار بردن آن روي مدل ترانسلوگ براي داده‌هاي پانلي 7 بانک زمان‌بندي‌شده‌ي در حال کار در ايران از 1388 تا 1391 استفاده کرده است. اين موضوع دريافته شد که تمام بانک‌ها به طور قابل توجهي در بهره‌وري هزينه با يکديگر تفاوت دارند. با استفاده از کشش هزينه به رتبه بندي از بانک ها دست يافتيم که به ترتيب پارسيان، پاسارگاد، اقتصاد نوين ،سامان ،کارافرين ،سينا ،سرمايه  مي توان نام برد .و همچنين نرخ‌هاي کملز بيان مي‌کنند که بهره‌ورترين بانک‌ها، بانک‌هايي با کمترين مقدار وام‌هاي معوق، کفايت سرمايه‌اي بالا، هزينه‌هاي بي‌بهره کمتر که منجر به سودآوري بالا مي‌شود، هستند.

کلمات کليدي: اندازه بانک ،تابع هزينه ترانسلوگ ،شاخص هاي کملز

ضرورت انجام تحقيق

بانک ها نهادهاي مالي هستند که دارا يي ها را از منابع گوناگون جمع آوري مي کنند و آن ها را در اختيار بخش هايي قرار ميدهند که به نقدينگي نياز دارند. از اين رو بانک ها شريان حياتي هر کشور محسوب مي شوند. به موازات ورود بانک هاي خصوصي به بازارهاي مالي، تقاضا براي انواع خدمات بانکي نيز افزايش چشمگيريافته است. ميزان دارائيها، سهم هر بانک از بازار سپرده ها، ميزان بهره وري، تعداد شعب، رشد و توسعه بکارگيري شيوه هاي مالي نوين بانکداري الکترونيک و … همگي جزء عواملي هستند که ميتوانند در تعيين اندازه بانک تاثيرگذار باشند.مشکلات پديد آمده در بازپرداخت وامهاي بانکي در دهه هاي ١٩٧٠ و ١٩٨٠ ميلادي اهميت برخورداري بانکها از سرمايه کافي درمواجهه با خطرهاي ناشي از عدم ايفاي تعهدات از سوي وام گيرندگان را آشکار ساخت . لذا براي مقابله با اين تجربه ناخوشايند اصلاح مقررات ناظر بر اندازه مناسب سرمايه بانک  ها در کانون توجه مجامع نظارت بانکي قرار گرفت . درک اين ضرورت، کميته مقررات و نظارت بانکي بازل سوئيس اختصارا کميته بال را بر آن داشت تا با درنظر گرفتن اهميت مقررات پيشگيرانه در زمينه داشتن سرمايه مناسب، تدوين استانداردهاي مناسب کفايت سرمايه بانکها را در دستور کار خود قرار دهد که به همين دليل در سالهاي بعد جايگاه مهمي در محافل بانکي و حرفه اي جهان به دست آورد.ليکن بايد توجه داشت عملکرد موفق هر بانک منوط به برآيند عملکرد بهينه شاخصهاي مرتبط و رعايت دقيق الزامات و مقررات احتياطي کميته بال است.

در حال حاضر با توجه به تعداد در خور توجه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري در کشور و همچنين با توجه به روند خصوصي سازي بانک ها و افزايش رقابت در عرصه بانکداري اين مطالعه به تخمين سطح بهره‌وري متمايز هر بانک از طريق يک رويکرد مرزي مناسب مي‌پردازد و سلامت مالي آن را با استفاده از شاخص‌هاي مالي گوناگون ارزيابي مي‌کند و همچنين اين مطالعه نرخ‌هاي کملز، شاخص‌هاي مالي را براي ارزيابي سلامت مالي، به منظور توجيه تحليل مالي بانک‌هاي بهره‌ور متمايز به کار مي‌گيرد. اين نرخ‌ها با تشريح کردن جزئيات جنبه‌هاي گوناگون کفايت سرمايه، کيفيت دارايي، توانايي مديريت، ظرفيت کسب درآمد، نقدشوندگي يا نقدينگي و حساسيت به ريسک، يک تصوير واضح از درستي مالي و قدرت‌هاي ذاتي بانک‌ها به دست مي‌دهد.

فهرست مطالب تحقیق اندازه بانک از نظر اقتصادی

-1-1مقدمه: 1

1-2- بيان مسئله. 2

1-3- بيان موضوع. 3

1-4- ضرورت انجام تحقيق.. 4

-4-1-1شاخص هاي کملز: 5

1-5-اهداف اساسي از انجام تحقيق : 8

1-6-فرضيه هاي تحقيق.. 10

1-1-6-سوالات اصلي تحقيق: 10

2-1-6-فرضيه هاي تحقيق: 10

1-7-معرفي مولفه هاي تحقيق.. 10

1-8-روش گرد آوري داده ها 11

1-9-روش تحقيق : 11

1-10-قلمرو تحقيق : 16

1-1-10-دوره هاي زماني انجام تحقيق : 16

1-2-10-مکان تحقيق : 16

1-11-توضيح واژه ها و اصطلاحات.. 16

2-1-مقدمه: 19

2-2-مروري بر پژوهش هاي خارجي.. 19

2-3-مروري بر پژوهش هاي داخلي.. 24

2-4-تجزيه و تحليل وضع موجود. 26

2-5-نگاهي كلي به عملكرد نظام بانكي ايران. 27

2-6-کميته بال: 30

2-6-1-نقاط ضعف و نارساييهاي بازل I 32

2-6-2-زمينه هاي شکل گيري بازل II 32

2-6-3-ساختار کلي و چارچوب مفهومي بازل شماره II 33

2-6-4-مزيتهاي اجرايي و چالشهاي پيش روي بازل. 34

2-6-5-اجراي بيانيه هاي سرمايه اي بازل در ايران. 35

2-7-جمع بندي و نتيجه گيري.. 36

-1-3مقدمه: 38

1-1-3-معرفي بانک هاي منتخب در تحقيق.. 39

3-1-2-ملي شدن بانكها 39

3-2-2-ادغام بانکها 40

3-3-نهاده ها و ستاده ها: 40

3-1-3-نگرش توليد خدمات: 40

3-2-3-نگرش واسطه اي: 41

3-3-3-نگرش مديريت ريسک : 41

3-4-هزينه کل،ستاده و نهاده 41

3-5-نهاده ها 42

-6-3معرفي مدل: 43

3-1-6-تابع هزينه : 48

3-2-6-تابع کاب داگلاس : 51

3-3-6-تابع ترانسلوگ: 51

3-4-6 ويژگي هاي تابع هزينه ترانسلوگ : 52

3-7-نرم افزار مورد استفاده در براورد الگو: 57

3-1-7-قابليت هاي کليدي نرم افزار  Eviews. 58

3-8-تجزيه تحليل بانک ها 59

3-1-8-تجزيه تحليل بانک ها از ديدگاه  سهامداران. 61

3-2-8-تجزيه تحليل بانک ها ديدگاه مديريت: 63

3-3-8-ديدگاه سلامت مالي: 63

3-1-3-8-تاريخچه سيستم رتبه بندي کملز. 65

4-1-مقدمه: 81

4-2-توصيف داده ها 81

4-2-1-متغير هاي مستقل ورودي.. 82

4-1-2-1-قيمت سرمايه فيزيکي… 82

4-2-2-1-قيمت سرمايه مالي… 83

4-3-2-1-قيمت نيروي انساني… 84

4-4-2-1-سرمايه کل.. 85

4-5-2-1-کل تسهيلات… 86

4-2-2-متغير وابسته. 87

4-3-آزمون فرضيه هاي تحقيق.. 89

4-4- مراحل تخمين مدل. 89

4-5- آزمون ناهمساني واريانس… 91

4-6-تحليل و براورد نتايج.. 91

4-7- شاخص‌هاي هاي سلامت مالي کملز. 97

4-8-پاسخ به سوالات و فرضيه هاي تحقيق.. 103

4-8-1-تعيين سايز بهينه بانک در ايران. 103

4-8-2-صرفه به مقياس… 104

4-8-3-شاخص کملز. 104

4-9- نتيجه گيري.. 104

5-1-مقدمه: 106

5-2- خلاصه تحقيق.. 106

5-2-1 نتايج حاصل از توصيف داده ها 107

5-2-2خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها 108

5-3-پيشنهادات.. 108

5-4-ارائه پيشنهاد هايي براي تحقيقات آتي.. 109

5-5-محدوديت هاي تحقيق.. 110

فهرست منابع

الف-منابع فارسي: 111

ب-منابع انگليسي: 112

فهرست جداول

جدول 4-1-اطلاعات توصيفي قيمت سرمايه فيزيکي در بانک هاي   مورد بررسي طي سال هاي 1388-1391…….. 82

جدول 4-2-اطلاعات توصيفي قيمت سرمايه مالي در بانک هاي مورد بررسي طي سال هاي 1388-1391  83

جدول 4-3-اطلاعات توصيفي قيمت نيروي انساني در بانک هاي مورد بررسي طي سال هاي 1388-1391  84

جدول 4-4-اطلاعات توصيفي سرمايه کل در بانک هاي مورد بررسي طي سال هاي 1388-1391. 85

جدول 4-5-اطلاعات توصيفي کل تسهيلات در بانک هاي مورد بررسي طي سال هاي 1388-1391. 86

جدول4-6-اطلاعات توصيفي هزينه کل در بانک هاي مورد بررسي طي سال هاي 1388-1391. 87

جدول4-7-اطلاعات توصيفي اندازه در بانک هاي مورد بررسي طي سال هاي 1388-1391. 88

جدول 4-8-نتايج آزمون F ليمر. 92

جدول 4-9تخمين مدل رگرسيون. 93

جدول 4-10-تخمين مدل ناهمساني واريانس… 95

جدول 4-11-تخمين رگرسيون باقيمانده ها 96

جدول 4-12- محاسبه مقياس بانک(کشش هزينه) 97

جدول 4-13-متغيرهاي شاخص هاي کملز بانکهاي مورد بررسي از سال 1388-1391. 98

جدول 4-14-متوسط شاخص هاي کملز در دو گروه هزينه بهره ور و نا بهره ور 100

جدول 4-15-تقسيم بندي بانک ها از نظر سايز براساس حجم کل دارايي ها(ميليارد ريال) 103

جدول 5-1-توصيف پراکندگي داده ها 107

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، میتوانید از کلیه کارتهای عضو شتاب  استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.