بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران : ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی و با عنوان بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران در   110 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده پایان نامه بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران :

در این پایان‌نامه به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌ها در ایران به تفکیک بانک خصوصی (12 بانک) و دولتی (5 بانک) طی سال‌های1385-1392 پرداخته شده است. براساس آزمون‌های انجام شده، در برآورد مدل بانک‌های خصوصی از روش داده‌های تابلویی و برای بانک‌های دولتی از روش اثرات مشترک استفاده شده است. نتایج برآورد مدل برای بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که از حجم سپرده، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و بی ثباتی نرخ ارز در هر دو گروه از بانک‌ها تاثیری معنی‌دار بر سودآوری بانک‌ها دارد. در مقابل در هر دو گروه از بانک‌ها نرخ بهره هیچ تاثیری بر سودآوری ندارد. نتایج بررسی سایر عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که اندازه بانک تاثیر معنی‌دار و مثبت بر سودآوری بانک‌های دولتی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی‌داری بر سودآوری بانک‌های خصوصی ندارد. کفایت سرمایه تاثیری معنی‌دار و مثبت بر سودآوری بانک‌های خصوصی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی‌داری بر سودآوری بانک‌های دولتی ندارد. حجم نقدینگی تاثیری معنی‌دار و منفی بر سودآوری بانک‌های خصوصی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی‌داری بر سودآوری بانک‌های دولتی ندارد.

اهمیت وضرورت تحقیق

در هزارة سوم، نقش و اهميت نظام مالي و بازار پول و سرمايه، و به تبع آن مؤسسات مالي و اعتباري به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادي كشورها كاملاً مشهود است، به طوري كه توسعه اقتصادي پايدار بدون رشد و توسعه بازارهاي مالي، عملاً امكانپذير نيست. بانك‌ها به عنوان يكي از مهم‌ترين نهادهاي مالي، وظايف مهمي را در اقتصاد به عهده دارند كه شامل تجهيز سپرده‌ها، واسطه‌گري و تسهيل جريانات پرداخت، تخصيص اعتبارات و… است. از اين رو، كارايي و سودآوري نظام بانكي هميشه مورد توجه بوده است، زيرا به همان نسبتي كه بانك‌هاي كارا و سودآور مي‌توانند در رشد و توسعه اقتصادي مؤثر باشند، ناكارا بودن و زيان‌ده بودن آنها نيز مي‌تواند باعث ايجاد بحران‌هاي مالي و اقتصادي شود. در كشور ما نيز بانك‌ها نقش مهمي ايفا مي‌نمايند، چرا كه علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پول، به دليل توسعه ناكافي بازار سرمايه نقش اساسي در تأمين مالي برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت اقتصادي كشور دارند. علاوه بر اين سودآوری بانک‌ها درآینده و توان پیش‌بینی آن می‌تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم‌گیری مدیران و ذینفعان در خرید و فروش سهام و دادن اعتبار به شرکت‌ها و همچنین هشداری به مدیران جهت بهبود عملکرد خود و…. باشد.

با توجه به مطالب فوق، آنچه حائز اهميت است آن است كه سودآوری بانک‌های دولتی تحت تاثير چه عواملي قرار دارد. به لحاظ نظری و تجربی عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است و در دو گروه کلی از همدیگر متمایز می‌شوند.

این دو گروه عبارتند از؛ عوامل درونی و عوامل بیرونی؛ در مقیاس اقتصادی گروه اول به متغیرهای مستقل درون بانکی مربوط می‌شود. این متغیرها در کنترل مدیریت بانک می‌باشند. آثار متفاوت این متغیرها در بانک‌های مختلف اساسأ انعکاس اختلاف در سیاست‌های مدیریتی بانک‌ها و تصمیم‌گیری در توجه به منابع و استفاده از مدیریت پرتفوی دارایی‌ها و بدهی‌ها، کفایت سرمایه و هزینه‌ها می‌باشد. در مطالعات انجام شده متغیرهای مختلفی از این دسته از متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. اما در اکثر این مطالعات چند متغیر مهم، مشترک می‌باشد. این متغیرها علاوه بر میزان تسهیلات ارائه شده توسط بانک‌ها که مهمترین منبع درآمد آنها به شمار می‌رود، عبارتند از نسبت کفایت سرمایه، انواع ریسک‌ها و اندازه بانک (Saira et al,2011,2).

دومین گروه از متغیرهای مستقل که در سودآوری بانک‌های دولتی  مطرح می‌شود، به شرایط حاکم بر صنعت بانکداری مربوط می‌شود. از این عوامل می‌توان به عوامل ساختاری بانک‌ها مانند مالکیت و مقیاس و عواملی که بیشتر به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بستگی دارند مانند تورم، عرضه پول، شرایط تنظیمی، تعدیلی سیاست‌های بانک مرکزی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اشاره نمود.

براساس یافته‌های حاصل از مرور مطالعات تجربی، در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن شناسايي عوامل موثر بر سودآوری بانک‌های ايران (دولتی و خصوصی)،تاثير هريك از اين عوامل بر سودآوري تعيين گردد.

ساماندهی پایان‌نامه

با توجه به موضوع تحقيق در اين پايان ‏نامه پنج فصل به صورت ذيل در نظر گرفته شده است:

فصل اول- کليات: در اين فصل به ارائه بيان مسئله ، اهميت موضوع، اهداف تحقيق، سوالات تحقيق و فرضيه‏ هاي تحقيق پرداخته مي‏شود.

فصل دوم- در این فصل ادبیات نظری پژوهش ارائه می‌‌گردد. در بخش دوم نیز بیشینه تحقیق ارائه می‌گردد.

فصل سوم- در این فصل روش تحقیق ارائه می‌شود

فصل چهارم- در این قسمت با توجه به ادبیات موضوع و روش تحقیق ارائه شده، به بررسی و ارزیابی مدل مورد نظر می­پردازیم.

فصل پنجم- نتيجه ‏گيري و پيشنهادات: در اين فصل براساس مطالب بیان شده در فصول پيشين، به ارائه نتايج بدست آمده از پژوهش و راهکارهاي لازم جهت حصول نتايج بهتر مي‏پردازيم.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی

چکیده  1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه  3

1-2. بيان مساله  3

1-3. اهمیت وضرورت تحقیق   4

1-4. اهداف تحقیق   5

1-5. سوالات تحقيق   5

1-6. مدل تحقيق   6

1-6-1. مدل مفهومي تحقيق   6

1-6-2. مدل تبعي (رياضي) تحقيق   6

1-7. روش كار  7

1-8. حدود وقلمرو تحقیق   7

1-9. ساماندهی پایان‌نامه  8

1-10. تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي مستقل  و وابسته  تحقيق: 8

فصل دوم؛ مبانی نظری تحقیق

2-1. مقدمه  11

2-2. ادبیات تحقيق   11

2-2-1. سود و نظریات مربوط به آن  11

2-2-1-1. تعریف سود  11

2-2-1-1-1. تعريف سود از نظر اقتصاددانان  12

2-2-1-1-2. سود از نظر اسلام  14

2-2-1-1-3. سود از نظر حسابداری   14

2-2-1-2. مفهوم سود  15

2-2-1-3. تفاوت سود اقتصادی و سود حسابداری   16

2-2-2. سودآوری، معیارهای اندازه‌گیری و عوامل موثر بر آن  17

2-2-2-1. تعریف سودآوری   17

2-2-2-2. معیارهای اندازه‌گیری سودآوری   18

2-2-2-2-1. بازده دارايي‌ها(ROA)  18

2-2-2-2-2. نسبت بازدهي سرمايه (حقوق صاحبان سهام ، ROE)  19

2-2-2-2-3. حاشيه سود(NIM)  19

2-2-3. عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها 20

2-2-3-1. عوامل درونی (عوامل خاص بانکی)  20

2-2-3-1-1. اندازه بانك    20

2-2-3-1-2. سرمايه بانك    21

2-2-3-1-3. حجم سپرده‌هاي بانكي   22

2-2-3-1-4. نقدینگی   23

2-2-3-2. عوامل بیرونی(متغیرهای کلان اقتصادی)  23

2-2-3-2-1. تورم  24

2-2-3-2-2. رشد اقتصادي   25

2-2-3-2-3. بی ثباتی نرخ ارز  26

2-2-3-2-4. نرخ بهره 27

2-2-3-2-5. ساختار مالكيت بانك    30

2-3. مطالعات تجربي   30

2-3-1. مطالعات خارجي   30

2-3-1-1. دیویدنکو(2010)  30

2-3-1-2. صوفيان(2011)  31

2-3-1-3. خیزر(2011)  31

2-3-1-4. آچنا و همکاران(2012)  32

2-3-1-5. ندیم و كانوال (2013)  32

2-3-1-6. آلمازاري (2014)  33

2-3-2. مطالعات داخلی   33

2-3-2-1. رستگار ابرقویی و همکاران(1392)  33

2-3-2-2. قلی‌پور(1392)  34

2-3-2-3. دارابی و مولایی(1390)  34

2-3-2-4. صبائی(1390)  35

2-3-2-5. نورانی، امیری و محمدیان(1391)  35

فصل سوم: روش تحقیق

3-1. مقدمه  40

3-2. روش تحقيق   40

3-3. جامعه آماري   40

3-4. مدل تحقيق   41

3-5. معرفی متغیرهاي موجود در الگوي تحقيق   42

3-5-1. شاخص سودآوري   42

3-5-2. نرخ تورم  42

3-5-3. فعاليت اقتصادي   42

3-5-4. نرخ بهره 43

3-5-5. بي ثباتي نرخ ارز  43

3-5-5-1 روش‌هاي اندازه گيري بي ثباتي   43

3-5-5-2 رويكردي بر مدل‌هاي ناهمساني واريانس شرطي خودرگرسيون عمومي(GARCH)  44

3-5-5-3 برآورد بي ثباتي نرخ ارز  45

3-5-6 حجم سپرده‌ها 48

3-5-7 اندازه بانک    48

3-5-8 نقدینگی   48

3-5-9 کفایت سرمایه  48

3-6. فرضیه‌های تحقیق   49

3-7. روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات    50

3-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    50

3-9. روش شناسی داده‌های تابلویی   50

3-9-1. مزاياي استفاده از داده‌هاي تابلويي   51

3-9-2. تخمين مدل‌هاي رگرسيون با داده هاي تابلويي   51

3-9-3. آزمون‌هاي انتخاب روش برآورد در داده‌هاي تابلويي   54

3-9-4. آزمون پایایی در داده‌های تابلویی   55

فصل چهارم: برآورد مدل و نتایج

4-1. مقدمه  57

4-2. تصریح مدل  57

4-3. برآورد مدل  58

4-3-1. آزمون F و انتخاب روش اثرات مشترك و اثرات ثابت    58

4-3-2. انتخاب روش اثرات تصادفي و اثرات ثابت    59

4-3-3. نتايج برآورد مدل براي بانك‌هاي ايران  60

4-3-3-1. بانك‌هاي خصوصي   60

4-3-3-1-1. نتایج برآورد مدل (4-1)  60

‏4-3-3-1-2.‏ آزمون فرضیه‌ها براي بانك‌هاي خصوصي   62

4-3-3-2. بانك‌هاي دولتي   67

4-3-3-2-1. نتایج برآورد مدل (4-2)  67

4-3-3-2-2. آزمون فرضیه‌ها براي بانك‌هاي دولتي   68

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه  75

5-2. خلاصه فصول  75

5-3. نتایج   75

5-4. پیشنهادات    77

5-4-1. پيشنهادات كاربردي   77

5-4-2. محدودیتهای تحقیق   78

5-4-3. پيشنهادات براي تحقيقات آتي   78

منابع و مأخذ  80

پيوست    84

فهرست جداول

جدول (2-1) مطالعات تجربی تحقيق   36

جدول (3-1). بررسي پايايي لگاريتم نرخ ارز با استفاده از آزمون ديكي – فولر تعميم يافته  45

جدول (3-2). نتايج برآورد مدل براي رفتار لگاريتم نرخ ارز  46

جدول (3-3). نتايج آزمون خودهمبستگي و ناهمساني واريانس جملات اختلال مدل ARIMA(1,1,0)  46

جدول(3-4): متغیرهای و نماد مورد استفاده در مدل (3-2)  49

جدول (4-1). آماره آزمون F برای مدل‌های‌ (4-1) و (4-2)  58

جدول (4-2). آماره کای- دو آزمون هاسمن (4-1)  59

جدول (4-3). برآورد مدل (4-1) به روش اثرات ثابت براي بانك‌هاي خصوصي   61

جدول(4-4). آزمون فرضیه اول براساس آزمون t براي بانك‌هاي خصوصي   62

جدول(4-5). آزمون فرضیه دوم براساس آزمون t براي بانك‌هاي خصوصي   63

جدول (4-6). آزمون فرضیه سوم براساس آزمون t براي بانك‌هاي خصوصي   63

جدول(4-7). آزمون فرضیه چهارم براساس آزمون t براي بانك‌هاي خصوصي   64

جدول(4-8). آزمون فرضیه پنجم براساس آزمون t براي بانك‌هاي خصوصي   65

جدول(4-9). آزمون فرضیه ششم براساس آزمون t براي بانك‌هاي خصوصي   65

جدول(4-10). آزمون فرضیه هفتم براساس آزمون t براي بانك‌هاي خصوصي   66

جدول(4-11). آزمون فرضیه هشتم براساس آزمون t براي بانك‌هاي خصوصي   66

جدول (4-12). برآورد مدل (4-2) به روش اثرات ثابت براي بانك‌هاي دولتي   67

جدول(4-13). آزمون فرضیه اول براساس آزمون t براي بانك‌هاي دولتي   68

جدول(4-14). آزمون فرضیه دوم براساس آزمون t براي بانك‌هاي دولتي   69

جدول(4-15). آزمون فرضیه سوم براساس آزمون t براي بانك‌هاي دولتي   69

جدول(4-16). آزمون فرضیه چهارم براساس آزمون t براي بانك‌هاي دولتي   70

جدول(4-17). آزمون فرضیه پنجم براساس آزمون t براي بانك‌هاي دولتي   71

جدول(4-18). آزمون فرضیه ششم براساس آزمون t براي بانك هاي دولتي   71

جدول(4-19). آزمون فرضیه هفتم براساس آزمون t براي بانك‌هاي دولتي   72

جدول(4-20). آزمون فرضیه هشتم براساس آزمون t براي بانك‌هاي دولتي   73

جدول (5-1). مقایسه نتایج بانک‌های دولتی و خصوصی   77

فهرست نمودارها

نمودار (3-1). سري زماني بي ثباتي نرخ ارز  47

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید