DOC

doc

تعداد صفحات : 220

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت صنعتی -گرایش تحقیق در عملیات

99000 تومان

ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد شاخص های چند گانه:پایان نامه ارشد مديريت صنعتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مديريت صنعتی و با عنوان ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد شاخص های چند گانه در 220 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده پایان نامه ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد شاخص های چند گانه :

سازمانها برای افزایش مزیت رقابتی و سود خود اقدام به سرمایه گذاری با توجه به منابع محدود میکنند. سرمایه گذاری میتواند در پروژه های زیر ساختی، ارائه محصول جدید، فناوری اطلاعات و غیره باشد. سازمانها میبایست علاوه بر تخصیص بهینه منابع با توجه به منابع محدود به یکی از نکات مهم در فرایند انتخاب پروژه، یعنی انطباق و سازگاری پروژه با اهداف و ماموریت های استراتژیک سازمان توجه داشته باشند. از طرفی همواره ریسک و عدم قطعیت موجب به خطر افتادن منابع و سلامت پروژه های انتخابی میگردد. همچنین بین عوامل مذکور تضاد دیده میشود و بهبود یک هدف موجب کاهش هدف دیگر میگردد. هر چه فرصت سرمایه گذاری دارای بازده بالاتری باشد ریسک زیادتری را با خود به همراه داشته و بالعکس. همچنین پروژه هایی با عدم قطعیت بالا ریسک قابل توجهی را برای سازمانها با آستانه تحمل ریسک پایین تحمیل میکنند و شکست چندین مورد از این پروژها میتواند برای آینده شرکت خطرناک باشد. انتخاب پروژه ها با رویکرد مدیریت ریسک یکی از ابزارهایی است که میتواند مدیریت سازمان را در جهت نیل به اهداف فوق یاری رساند.

با توجه به ضرورت موضوع نیاز است تا سازمانهای سرمایه گذار با طراحی مدل انتخاب پروژه خاص سازمان خود از بین پروژه های موجود به منظور پاسخ گویی به اهداف سازمان، از طرقی بهترین پروژه ها را انتخاب نمایند. بنابراین در این تحقیق به دنبال آن هستیم که با ارائه مدلی جامع در این زمینه بتوانیم ترکیب پروژهها را به نحوی انتخاب کنیم که علاوه بر بیشینه سازی منافع مالی و استراتژیک حاصل از پروژه ها، ریسک پروژه های انتخابی نیز کمینه گردد و یا آستانه تحمل ریسک سازمان در فرآیند انتخاب پروژه در نظر گرفته شود. فرایند تصمیم گیری در مدل طراحی شده مبتنی بر سه جزء اصلی فرآیند، معیار و ابزار، و در سه فاز ارزیابی و غربالگری پروژه ها، رتبه بندی پروژه ها و انتخاب پروژه های برتر میباشد که در نهایت مدل طراحی شده در یک مورد عملی واقع در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس پیاده سازی و مورد سنجش قرار گرفت. نتایج مورد نظر از پیاده سازی مدل طراحی شده در مورد مطالعه نشان میدهد که پروژههای انتخابی با توجه به محدودیتهای موجود ضمن حفظ همراستایی با استراتژیهای سازمان علاوه بر بیشینه سازی منافع مالی، مجموع ریسک سبد انتخابی را نیز کاهش داده است.

کلید واژه: رتبه بندی پروژه، انتخاب پروژه های سرمایه گذاری، تصمیم گیری چند شاخصه، تصمیم گیری چند هدفه

اهمیت و ضرورت موضوع ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد شاخص های چند گانه :

در سراسر دنیا مدیران ارشد دائما با مسائل متفاوتی مواجه اند که از آن جمله می توان به چگونگی انتخاب مناسب ترین پروژه ها از بین پروژه های مختلف در دست بررسی، یا چگونگی بهره گیری از علوم و دانش موجود برای پیش بینی شکست یا عدم شکست پروژه های تحت بررسی و به عبارت بهتر چگونگی انتخاب پروژه های تحت بررسی خود به منظور ممانعت از سوء مصرف منابع اشاره کرد.

در مفهوم کلی، پروژه می تواند به عنوان یک فعالیت بزرگ که از چند فعالیت به هم مرتبط تشکیل شده است و به وسیله سازمان های مختلف انجام می گیرد و دارای اهداف، برنامه و بودجه مشخصی است تعریف شود. یک فعالیت کوتاه مدت، اقدامی کوتاه مدت است که توسط یک سازمان انجام می پذیرد و ممکن است با فعالیت های دیگر ترکیب شود و یک پروژه را به وجود آورد (آرچی بالد، 1992).

یکی از وظایف مهم مدیران پروژه، انتخاب پروژه ها برای اجرا در سازمان ها می باشد. انتخاب پروژه، فرایند ارزیابی منحصر بفرد پروژه و یا گروهی از پروژه ها برای اجرا می باشد. یکی از نکات مهم در فرایند انتخاب پروژه، انطباق و سازگاری پروژه با اهداف و ماموریت های استراتژیک سازمان می باشد.

هر سازمانی که برای بهبود و یا افزایش سود سرمایه گذاری می کند یک پورتفولیو سرمایه گذاری دارد. یک پورتفولیو از پروژه ها، یک گروه از پروژه هاست (شامل صدها پروژه و یا فقط تعدادی محدودی پروژه )و این پورتفولیو می تواند پروژه هایی در یک یا چند برنامه باشد که تحت رهبری و مدیریت یک سازمان انجام می شود. از سوی دیگر به ندرت پیش می آید که منابع کافی برای انجام هر پروژه ای که پیشنهاد می شود وجود داشته باشد . از این رو این پروژه ها بایستی برای منابع کمیاب که از طرف حامی مالی پروژه مشخص می شود با یکدیگر رقابت کنند به همین دلیل نیاز است تا از بین پروژه های موجود به منظور پاسخ گویی اهداف سازمان، از طرقی بهترین پروژه ها انتخاب شود. انتخاب ترکیب مناسب از پروژه های سودرآور بالقوه فعالیت های مهمی در بسیاری از سازمان ها هستند (مردیچ و منتال، 1995؛ کوپر،1993؛ مارتینو، 1995).

اكثر شركتها در ايجاد، حفظ و تنظيم پروژهها دچار مشكل مي شوند. غالباً شركت ها پروژه هايي را انجام مي دهند و از آنها حمايت مي كنند كه با اهداف بلند مدت و استراتژيكشان همراستايي کامل نداشته و يا كلاً با آن متضاد است. دليل آن را مي توان در نظر نگرفتن عوامل كليدي موثر در ايجاد و تنظيم اين سبد و نيز در نظر نگرفتن محدوديت هاي موجود درون و برون سازماني دانست. عدم وجود فرآيند نظام مند انتخاب و حذف پروژه ها در شركت ها و سازمان ها موجب مي شود پروژه ها به صورت غير تخصصي و سليقه اي انتخاب شوند. در نتیجه در نظر نگرفتن توان داخلي شركت ها هنگام انتخاب و تنظيم سبد پروژه باعث شده است شركتها در انجام تعهدات زماني و جريان نقدي حاكم بر شركتها دچار مشكل شوند و قادر به تامين هزينه هاي جاري خود نباشند و تا مرز ورشكستگي نيز پيش روند.

مديريت سبد پروژه فرايند تصميم گيري پويايي را مهيا مي سازد كه مي توان در آن ارزش ها را مورد سنجش قرار داد پروژه هاي سازمان را اولويت بندي كرد و در نهايت منابع محدود سازماني را براي دستيابي به اهداف كلان سازمان به درستي بين پروژه ها تخصيص داد (بهزاد ابونيا عمران، 1387). نحوه اجرای این مدیریت پورتفولیو، بین سازمان ها متفاوت است و می تواند شامل استفاده از فرایند های صریح و تکنیک هایی برای ساده سازی باشد (کوپر و همکاران، 1998).

با توجه به گستردگي مفاهيم و مدل هاي ارائه شده در موضوع انتخاب پروژه و مديريت سبد پروژه، ليكن مدل هاي موجود عمدتا به صورت تئوري و کلی بوده و چندان به مرحله عملياتي وارد نشده اند به طوریکه با توجه به تفاوت ماهیت رشته فعالیت های مختلف، اساسا ارائه یک چارچوب کلی برای همه سازمان ها از کارایی کافی برخودار نخواهد بود. همچنین در مفاهیم مدیریت سبد پروژه ها، تطابق اهداف و استراتژي هاي پروژه با اهداف و استراتژي هاي سازمان مطلبي به مراتب مهم تر از سود پروژه ها بوده است كه بايستي به آن توجه ويژه اي داشت. در اين تحقيق سعي بر آن است با ارائه يك چارچوب مفهومي و معرفي ابزارها و تكنيك هاي مفيد در هر مرحله، مدلي مناسب براي تسهيل در مديريت پروژه هاي سرمايه گذاري برای سازمانهای پروژه محور بدست آيد. در نهایت مدل طراحی شده را در یک مورد مطالعه در منطقه آزاد ارس برای انتخاب طرح سرمایه گذاری بهینه به کار میگیریم.

فهرست مطالب ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد شاخص های چند گانه

فصل اول 0

1 مقدمه 1

1-1 بیان مسئله 4

2-1 اهمیت و ضرورت موضوع 6

3-1 پرسش های اصلی 8

4-1 پرسش های فرعی 8

5-1 هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار 8

6-1 نوع تحقیق 9

7-1 قلمرو مکانی و زمانی جامعه تحقیق 9

8-1 روش کلی و چارچوب کلان نظری تحقیق 10

9-1 روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن و تحلیل داده ها 11

10-1 نوآوری تحقیق 11

11-1 محدودیت و مشکلات تحقیق 11

12-1 نقشه راه 12

13-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق 13

فصل دوم 15

1-2 مرور ادبیات و پیشینه تحقیق 16

2-2 چارچوب های انتخاب پروژه 18

3-2 معیارها و ابزارها 22

4-2 روش های انتخاب و اولویت بندی پروژهها طبق تحقیقات آرچر و قاسم زاده 22

5-2 روش های انتخاب و اولویت بندی پروژهها طبق تحقیقات روانشادنیا 29

6-2 روش های انتخاب و اولویت بندی پروژهها طبق تحقیقات دورتا و همکاران 32

7-2 جمع بندی از تکنیکهای شرح داده شده 33

8-2 معیارها و شاخصها 35

9-2 اهداف مدیریت پورتفولیو طبق ادبیات 40

10-2 خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم 43

فصل سوم 46

1-3 مقدمه فصل سوم 46

1-1-3 پرسش های اصلی 47

2-1-3 پرسش های فرعی 47

3-1-3 هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار 47

4-1-3 نوع تحقیق 48

5-1-3 قلمرو مکانی، زمانی و نمونه و جامعه تحقیق 48

6-1-3 روشهای گردآوری دادهها و ابزار مورد استفاده برای آن و تحلیل دادهها: 48

7-1-3 نوآوری تحقیق 48

8-1-3 محدودیت و مشکلات تحقیق 49

2-3 یافتهها 50

3-3 عوامل موثر در انتخاب تکنیک انتخاب پروژه 51

4-3 استراتژی های سرمایه گذاری 52

5-3 مسأله ارزیابی و رتبه بندی پروژه ها در منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس 54

6-3 مفروضات حل مساله 55

7-3 فرايند پيشنهادي 58

8-3 مراحل فرايند پيشنهادي 62

1-8-3 مرحله اول: ارزيابي انفرادي سرمايه گذاري ها و حذف پروژه هاي ناكارآمد (Screening) 62

1-1-8-3 پيش غربال گری (ارزيابي اوليه): Pre Screening 63

2-1-8-3 شناسایی شاخص های کمی و غربال گری کمی 66

3-1-8-3 شناسایی شاخص های کیفی و غربال گری کیفی 74

4-1-8-3 رتبه بندی پروژه ها بر اساس شاخص های ریسک 74

1-4-1-8-3 تجزیه و تحلیل ریسک 75

2-4-1-8-3 شناسایی معیارهای ارزیابی ریسک 75

3-4-1-8-3 دسته بندی معیارهای ارزیابی ریسک 76

4-4-1-8-3 تجزیه و تحلیل ریسک پروژه های مختلف 78

5-4-1-8-3 به کار گیری روش آنتروپی شانون جهت وزن دهی به معیارهای ارزیابی ریسک 81

6-4-1-8-3 به کار گیری روش مجموع ساده وزین (SAW) جهت رتبه بندی پروژه ها بر اساس شدت ریسک 82

2-8-3 رتبه بندی پروژه ها بر اساس شاخص های کمی و کیفی 84

1-2-8-3 مشخص کردن وزن معیارهای کمی و کیفی 84

1-1-2-8-3 قاعده انتخاب روش تصمیم گیری چند شاخصه 84

2-1-2-8-3 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 87

2-2-8-3 رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری با استفاده از روش TOPSIS 93

3-8-3 مرحله سوم: انتخاب پروژه های سرمایه گذاری تحت محدودیت های موجود 97

1-3-8-3 مدل های بهینه سازی 97

2-3-8-3 برنامه ریزی عدد صحیح صفر و یک 98

3-3-8-3 تصمیم گیری با اهداف چندگانه (MODM) و روش معیار جامع 99

9-3 نکاتی در رابطه با سیستم های تصمیم گیری گروهی 102

10-3 خلاصه و نتیجه گیری فصل سوم: 104

فصل چهارم 107

1-4 چکیده فصل چهارم 107

2-4 معرفی پروژه ها 108

3-4 پیاده سازی چارچوب پیشنهادی در مورد مطالعه 110

1-3-4 مرحله اول: ارزیابی انفرادی پروژه ها Individual Project Evaluation 110

1-1-3-4 زیرمرحله اول: پیش غربال گری یا Pre Screening 110

2-1-3-4 زیر مرحله دوم: غربال گری کمی یا Quantitative Screening 111

3-1-3-4 زیرمرحله سوم: غربال گری کیفی یا Qualititative Screening 112

4-1-3-4 زیرمرحله چهارم : تجزیه و تحلیل ریسک Risk Evaluation 115

2-3-4 مرحله دوم: رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری 118

1-2-3-4 رتبه بندی پروژهها بر اساس شاخصهای ریسک 118

1-1-2-3-4 روش آنتروپی شانون در وزن دهی به معیارهای ارزیابی ریسک 118

2-1-2-3-4 به کار گیری روش مجموع ساده وزین(SAW) جهت رتبه بندی پروژه ها بر اساس شدت ریسک 118

2-2-3-4 رتبه بندی پروژه ها بر اساس شاخص های کمی و کیفی 119

1-2-2-3-4 مشخص کردن وزن معیارهای کمی و کیفی 120

2-2-2-3-4 رتبه بندی پروژه ها با استفاده از روش TOPSIS 125

3-3-4 مرحله سوم: مدل سازی انتخاب پروژههای سرمایهگذاری تحت محدودیت های موجود 128

1-3-3-4 برنامه نویسی ریاضی با استفادهLINGO برای به دست آوردن جواب بهینه 130

4-4 خلاصه و نتیجه گیری فصل چهارم: 136

فصل پنجم 138

1-5 سوالات تحقیق 138

2-5 اهداف تحقيق: 142

3-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 142

فهرست منابع و ماخذ 144

پيوست الف 149

پيـوست ب 150

پيـوست ج 152

پیـوست د 153

ABSTRACT 157

فهرست اشكال

شکل 1-1 روش کلی تحقیق 10
شکل 2-1 نقشه راه پژوهش 12
شکل1-2 رویکرد سیستماتیک برای انتخاب پروژه ها (انگلند و همکاران، 1999) 18
شکل 2-2چارچوب انتخاب پورتفولیو پروژه ها (آرچر و قاسم زاده، 1999) 19
شکل 3-2 مراحل انتخاب پورتفولیو در سطوح مختلف پروژه ها (کوپر و همکاران، 2005) 20
شکل 4-2 دسته بندی روش های انتخاب پروژه (روانشادنیا و عباسیان جهرمی، 1391) 31
شكل 1-3 فرآیند طراحی شده برای انتخاب پروژههای سرمایه گذاری 61
شكل 2-3 ساختار شکست ریسک پروژه 77
شكل 3-3 چهار اصل زیربنایی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(ساعتی، 1986؛ هارکر و وارگاس، 1987) 88
شكل 4-3 نمونه‌ای از یک فرآیند سلسله مراتبی (آذر و رجب زاده، 1391) 89
شكل 5-3 ساختار سلسله مراتبی معیارهای کمی و کیفی انتخاب پروژه 90
شکل 6-3 ترجیحات(تبدیل قضاوتهای زبانی به قضاوتهای عددی) 91
شکل 7-3 ساختار ماتریس مورد استفاده در روش TOPSIS 94
شکل 1-4 ساختار سلسله مراتبی معیارهای کمی و کیفی انتخاب پروژه 120
شکل 2-4 اوزان بدست آمده براي شاخص هاي مالي با استفاده از نرم افزارExpert Choice 123

فهرست جداول

جدول1-2 مقایسه بین متدهای انتخاب پروژه (آرچر و قاسم زاده، 1996) 24
جدول 2-2 طبقه بندی زمینه های تحقیقاتی پژوهشگران مدیریت سبد پروژهها (روانشادنیا و عباسیان جهرمی، 1391) 30
جدول 3-2 روش های انتخاب و ارزیابی پروژه ها (دورتا و همکاران، 2014) 32
جدول 4-2 نتيجه گيري ادبيات در معيارهاي انتخاب پروژه (دورتا و همکاران، 2014) 36
جدول 5-2 ساختار معیارهای انتخاب برای ارزیابی و اولویت بندی پروژه ها (دورتا و همکاران، 2014) 39
جدول 1-3 اصول استفاده شده براي طراحي چارچوب سبد پروژه ها 59
جدول 2-3 اطلاعات دریافت عمومی پروژه ها 63
جدول 3-3 جدول طراحی شده برای زیر مرحله Pre Screening طبق نظر کارشناسان خبره 65
جدول4-3 شاخص های مالی بدست آمده از مرور ادبیات و نظرات خبرگان 66
جدول5-3 نتایج بدست آمده برای تعیین مهمترین شاخص های مالی برای ارزیابی پروژه ها 70
جدول6-3 تعیین حدود شاخص های مالی برای استفاده در مرحله غربال گری کمی 70
جدول 7-3 شناسایی و دسته بندی شاخص های کیفی 71
جدول 8-3 نمونهای از طیف لیکرت قابل استفاده در امتیاز دهی به شاخصهای کیفی پروژهها 73
جدول 9-3 کارت امتیازی تهیه شده برای مشخص نمودن امتیاز هر پروژه از بعد کیفی 73
جدول10-3 شناسایی و دسته بندی ریسک های سرمایه گذاری 77
جدول 11-3 میزان احتمال و اثر گذاری ریسک بر فاکتورهای پروژه بر اساس استاندارد PMBOK و طیف امتیاز دهی لیکرت 79
جدول 12-3 تجزیه و تحلیل عوامل شدت و احتمال ریسک های شناسایی شده در هر پروژه سرمایه گذاری 79
جدول13-3 دسته بندی اندازه ریسک برای هر پروژه 83
جدول 14-3 مزیت های AHP در تصمیم گیری (عاذر و رجب زاه ، 1389) 88
جدول 15-3 معادل کلامی مقادیر اهمیت نسبی(مهر گان، 1383) 91
جدول 16-3 شاخص تصادفي (آذر و رجب زاده، 1391) 83
جدول 17-3 استفاده از معيارهاي تركيبي (كمي و كيفي) و روش TOPSIS با استفاده از وزن هاي بدست آمده از تكنيك AHP براي اولويت بندي پروژه ها 96
جدول 18-3 شرح خلاصه مراحل فرایند پیشنهاد شده به همراه ابزار و تکنیک استفاده شده 105
جدول 1-4 معرفی پروژه های امکان سنجی شده در سازمان انتخابی 108
جدول 2-4 جدول طراحی شده برای زیر مرحله Pre Screening طبق نظر هشت نفر از کارشناسان خبره 110
جدول 3-4 تعداد پروژه های حذف شده در مرحله پیش غربال گری وبیان علل حذف 111
جدول 4-4 تعیین حدود برای استفاده در مرحله غربال گری کمی 111
جدول 5-4 جدول تعداد پروژه های حذف شده در مرحله غربال گری کمی و بیان علل حذف 112
جدول 6-4 تبدیل قضاوت های زبانی به قضاوت های عددی 112
جدول 7-4 کارت امتیازی تهیه شده برای غربالگری کیفی پروژهها 113
جدول 8-4 نتایج حاصل از روش دلفی و کارت امتیازی در به دست آوردن امتیازات کیفی پروژه ها 114
جدول 9-4 تعداد پروژه های حذف شده در مرحله غربال گری کیفی و بیان علل حذف 115
جدول 10-4 وضعیت پروژه ها پس از عبور از مرحله غربال گری فرایند طراحی شده 115
جدول 11-4 تجزیه و تحلیل ریسک با استفاده از استاندارد PMBOK 116
جدول 12-4 رتبه بندی ریسک در پروژه های سرمایه گذاری 117
جدول 13-4 وزن های حاصله از روش آنتروپی شانون برای ریسک های شناسایی شده 118
جدول 14-4 دسته بندی میزان مخاطره پروژه ها 118
جدول 15-4 رتبه بندی پروژه ها بر اساس میزان مخاطره با استفاده از روش SAW 119
جدول 16-4 ماتریس مقایسات زوجی بین شاخص های کمی و کیفی 121
جدول 17-4 ماتریس مقایسات زوجی بین شاخص های کیفی 122
جدول 18-4 ماتریس مقایسات زوجی بین شاخص های کمی 122
جدول 19-4 وزن های نهایی به دست آمده از طریق مقایسات زوجی با توجه به ساختار سلسله مراتبی معیارها 124
جدول 20-4 استفاده از معيارهاي تركيبي (كمي و كيفي) و روش TOPSIS در اولويت بندي پروژهها 126
جدول 21-4 نتایج حاصل از روش TOPSISدر اولويت بندي پروژهها 127
جدول 22-4 اطلاعات مورد نیاز در مدل سازی ریاضی 129
جدول 23-4 مدل سازی خطی چند هدفه 130
جدول 24-4 خلاصه نتایج مدل سازی خطی 133
جدول 25-4 نتایج رتبه بندی پروژههای سرمایه گذاری 134
جدول 26-4 وضعیت پروژه ها پس از عبور ازسه مرحله غربال گری و مدل سازی ریاضی 134